大华银行与量子技术中心合作，探索量子计算在衍生品估值中的应用
目前业界采用大规模模拟方法，但这可能耗时且耗费大量资源
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本文由AI辅助翻译
【新加坡】大华银行（UOB）正与新加坡量子技术中心（CQT）合作，评估量子计算如何在特定条件下更高效地处理海量情景。这将使衍生品估值变得更快、更精确、更具可扩展性。
在初期阶段，该项目将专注于路径依赖型金融工具，这类工具的估值取决于多个市场变量和历史价格走势。
大华银行与量子技术中心在周三（7月1日）发布的一份媒体声明中表示：「这些特性使其成为使用传统方法进行估值时，计算要求最高的产品之一。」
来自新加坡国立大学（国大）的量子技术中心研究人员将在国家量子计算中心的支持下开展此项目。
衍生品——包括期权、期货和掉期——在管理金融和市场风险方面发挥着日益重要的作用。
目前，业界采用蒙特卡洛方法等大规模模拟方法来估算其价值。但这些模拟需要运行数千种潜在的未来市场情景才能得出公允价格，这可能耗时且耗费大量资源。
双方表示，此次合作旨在填补学术研究与现实金融应用之间的鸿沟。
量子技术中心首席研究员、新加坡国立大学（国大）计算机科学系副教授 Patrick Rebentrost 表示：「我们从理论上知道，量子计算有助于完成金融衍生品定价这项艰巨的任务。与大华银行的合作为我们提供了一个将理论付诸实践的机会，可以通过真实世界的场景来检验我们的方法。」
大华银行集团技术与运营主管 Lawrence Goh 补充道：「通过早期投资并制定清晰的部署路线图，我们正在为下一代银行能力奠定基础——将研究和创新转化为切实可行的解决方案，从而加强风险管理和韧性，促进规模化，并为我们的客户提供长期价值。」
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